tag:peatix.com,2011:1 2015-10-14T04:22:47+09:00 Peatix 髙山一定 tag:peatix.com,2015:event-111397 2015-08-30T14:00:00JST 2015-08-30T14:00:00JST

【夏恒例　京都でセミナー開催します】ーーー　中学レベルの数学でも画期的に理解が進むオプションの実践を学ぶ【対象者　初級～中級レベル】　オプション取引の基本ルールをご存知の方　※グリークスや数式などはわからなくてもOK　※数学は四則演算ができるレベルでOK【今回のセミナーの開催背景は、こちらのページの最下部に記載】■講座要項内容　　「オプションは確率の取引」　　　　　取引の実践を学び、理論で裏付ける講師　　高山　剛　mazyoshi(まつよし）systemlabo　代表定員　　若干名日程　　2015年　8月30日（日）時刻　　午後14時より18時　　会場　　京都市内のプライベート空間　　　　個別にお知らせします。　　　費用　　通常　料金一般　　　　　　　　　32,400円（30,000円+消費税2,400円）　　　　　リピーター　　　　　　25,920円（24,000円+消費税1,920円）　　　　　学生及び再履修　　　　16,200円（15,000円+消費税1,200円）　　　　　決済方法　　通常 銀行振込及び　　 　　　　　　　　　　 ピーティックスによる精算　　　　　　　　　 ※　メールやメッセージでお申込された方には、　　　　 　　　　　　　　個別にご連絡いたします。【オプションの本質は確率の取引だ】今回のセミナーでは理論を具体的な取引に落し込み、以下の方針の元すすめていきたいと思っています。◯ 具体な取引方法から考察する。◯ 感覚的な取引から、キチンと考えに基づいた取引への脱皮を促す。◯ 損失限定、利益無限大といった雲をつかむような話に一手間加え　 理屈の上でも、感覚的にもわかる形に変換して考える。【当日のカリキュラム】第一部　確率の取引とはなにか。　　ワークを通して確率の取引を体感する。第二部　感覚の取引から計算された取引へ　　1.わかりやすい取引をベースにして、考え方を整理する。　　＊利益も損失も限定した取引を元にする。　　2.現実のオプションの価格分布から考える。　　3.デルタ※再考　　＊デルタ：オプション価格は、日経平均がいくら動いたら、いくら動くのか？　　4.上記を踏まえて、確率に基づく取引の基本を腑に落とす第三部　理論と実践を結びつける。第四部　投機的なエッセンスをあえて加え考察する。【早割期間（6月30日まで）中のお申込】　　　　お申し込みはこちらの参加ボタンを押すか　　　　以下のメールアドレス　　    maz.sl.xls@gmail.com　 　　　　まで、直接ご連絡をお願い致します。　　　　精算方法等のご案内をさせていただきます。【お申込方法　7月以降】 PEATIX※にてチケットを販売します。　　　　※チケット購入サイトです。　　　　　　　クレジットカードやコンビニ決済に対応。　5月1日以降立上げます。【講師】　髙山　剛　（mazyoshisystemlabo代表）　1984年、山一證券入社、1987年に当時イギリスの4大銀行であったミッドランド銀行に転ずる。　当初、外国為替や銀行間資金市場でのディーラーであったが、のちに金利デリバティブデスクに移動、　黎明期のスワップやオプション市場において、デリバティブ関連トレーディングやALM管理を始める。　以降、内外の銀行、証券会社などで、デリバティブトレーディングやリスク管理部門にて、　デリバティブ運用やリスク管理に20年以上従事してきた。　現在、mazyoshisystemlabo代表として個別企業及び個人に金融コンサルティングをしている　2014年国会議員政策担当秘書資格試験合格（マクロ経済政策の論述試験通過）以下　今回のセミナーの開催趣旨【画期的にわかりやすいオプションセミナーを開きたい】市場価格が急変した時に「ボラティリティーが急上昇した。」という表現が、デリバティブ以外の関係者の間でも頻繁に使われるようになってきました。このようにオプション取引は以前に比べると身近な存在になってきたようです。また、市場の暴落時には「プットオプションの価格が極短期間に数倍になりました。」といった話もよく耳にします。　この話、「買っていれば大儲け」できたかもしれない反面「タイミング悪く売ってしまって、立直れない位の大損」した人もいるのかもしれないという、悪魔的な魅力をもった商品なのかもしれません。本来リスク回避の為の商品として紹介されたにもかかわらず、極めて投機性を強調される商品であります。　さてこのオプションの悪魔性の背後には、なにがあるのか？本当に危険ではないのか？ プロでもない自分に扱えるのか？との印象から馴染み難いと感じる方が多いのも頷けます。加えて、解説書にはやたらと沢山カタカナが出てきますし、お世辞にも取っ付き易いとは言いがたい取引ですから、ブラック・アンド・ショールズ方程式なる超難解に見える数式がでて来た日にはもう完全にお手上げという方が多くいらっしゃるとしても、何の不思議もありません。　どういうご縁か、文系出身のこの私が、外国為替市場で売った買ったのトレーダーチームから、当時東京市場でオプション取引なるものを理解しているトレーダーは片手ほどしかいないと言われていた頃（※BS式がノーベル経済学賞を受賞するのはずっと後のことです。）数学科出身のシニアディーラーの元で文字通り悪戦苦闘しながらこの取引と付き合い始め、気がつけば２５年の月日が流れました。　そんな経験を元に、普通の人(特に高度な数学なんかわからないよ)であっても、ツールとしてオプションを利用することは可能であると考えています。　好奇心が旺盛で、人が余りやらない取引手法に興味のある皆さんに向け、時折オプションのセミナーを開いてまいりました。　それでも分かりにくいという声は必ず残りました。けれども私は、それでもオプションの勉強をすることには多くの意味があると考えています。。　【オプション取引には、金融工学の基礎的な考え方が多く使われています。】金融工学の基礎的な考え方とは、”①投資対象の価格の動き方の特性をきちんと整理して考える事””②価格変動の大きさをどのように客観化して整理していくのか”、”③リスクを最小化しつつ利益を最大化するにはどのような投資態度が良いのか？”などが注意深く研究され、その成果として公表されています。　　実際にオプション取引をするしないに拘らず、これらの科学的知恵を使わないのはいかにももったいないと考えています。　さて、株価は２万円を付け、数年前に比べるとマ－ケット環境は格段に良くなっております。　そんな中で、　①オプションマーケットに関しても制度環境が成熟してきたことに加え、②私自身の伝え方がの習熟度が増してきたこと、さらに③昨今、極端に大きなマーケット変動（いわゆるフラッシュ・クラッシュ）が突発的に起るようになって来たことを踏まえて、新しい伝え方で、皆さんにオプション取引をご紹介できると考え、久しぶりにセミナーを再開することといたしました。